银行间市场清算所股份有限公司关于发布《银行间市场清算所股份有限公司保证金管理办法》、《银行间市场清算所股份有限公司清算会员管理办法》和《银行间市场清算所股份有限公司清算基金与风险准备金管理办法》的公告
（清算所公告〔2014〕16号）

　　为不断完善中央对手清算业务相关制度、加强对清算会员的服务管理，我公司制定了《银行间市场清算所股份有限公司保证金管理办法》、《银行间市场清算所股份有限公司清算会员管理办法》和《银行间市场清算所股份有限公司清算基金与风险准备金管理办法》，并报中国人民银行备案同意，现予以发布。
　　附件：1.银行间市场清算所股份有限公司保证金管理办法
　　2.银行间市场清算所股份有限公司清算会员管理办法
　　3.银行间市场清算所股份有限公司清算基金与风险准备金管理办法


　　附件1

第一章　总则

　　第一条　为防范和化解中央对手清算业务的潜在风险，保障金融市场平稳运行，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据相关法律法规以及上海清算所业务和风险管理规则制定本办法。

　　第二条　本办法适用于由上海清算所作为中央对手方（CCP）的清算业务（以下简称中央对手清算业务）。

　　第三条　保证金是清算会员向上海清算所交纳的现金或有价证券，用于弥补清算会员违规违约对上海清算所造成的损失。

　　第四条　保证金包括最低保证金、变动保证金和特殊保证金。

　　第五条　清算会员可交纳符合上海清算所规定的现金作为保证金。最低保证金可交纳部分符合规定的有价证券。

　　第六条　上海清算所定期公布和调整可接受的现金币种和有价证券种类以及相应的折扣率。有价证券等保证金资产的管理办法将另行制定。

　　第七条　上海清算所根据各项中央对手清算业务的相关业务规则（包括但不限于业务规则、业务指南、办法、通知、公告、指引及操作流程等，统称为相关业务规则，下同）和上海清算所风险管理委员会决议确定保证金相关参数、计算方法、交纳和提取方式以及清算会员参与各项清算业务所需交纳的保证金金额等。

　　第八条　上海清算所可以根据清算会员的资信情况及市场变动情况调整清算会员应交纳保证金金额。

　　第九条　清算会员交纳的保证金属清算会员所有，除用于清算会员的违约处理弥补损失外，严禁挪作他用。

　　第十条　清算会员应根据上海清算所规定按时、足额交纳保证金。清算会员未按规定交纳保证金将构成违约，上海清算所将按照相关中央对手清算业务规定进行处理。

第二章　最低保证金

　　第十一条　最低保证金用于弥补清算会员违规违约情况下，上海清算所进行违约处理所产生的一定置信度下的潜在损失。上海清算所根据中央对手清算业务的清算限额（以下简称清算限额）核定清算会员应交纳的最低保证金。

　　第十二条　清算会员在参与中央对手清算业务之前，应根据上海清算所规定按时、足额交纳该清算业务的最低保证金。

第三章　清算限额

　　第十三条　清算限额是指上海清算所针对每项中央对手清算业务为各清算会员核定的持有净额额度或风险敞口额度。

　　第十四条　清算会员根据上海清算所规定申请设置或变更清算限额。上海清算所基于清算会员的业务规模、资信状况及其清算限额申请情况等因素核定清算限额。

　　第十五条　上海清算所有权根据实际情况按照中央对手清算业务相关业务规则对清算限额进行调整。

　　第十六条　上海清算所对清算会员所持头寸的净额或风险敞口进行实时监测。当清算会员的成交净额或风险敞口超出清算限额时，上海清算所可要求其追加超限保证金或及时减仓。

第四章　变动保证金与特殊保证金

　　第十七条　变动保证金包括超限保证金和盯市保证金。

　　第十八条　超限保证金是清算会员所持头寸净额或风险敞口超出清算限额时交纳的保证金，用于弥补清算会员违规违约时，上海清算所进行违约处理所产生的潜在损失中最低保证金无法覆盖的部分。

　　第十九条　盯市保证金用于弥补清算会员持有头寸的盯市亏损。

　　第二十条　特殊保证金用于弥补异常情况下清算会员违规违约给上海清算所造成的潜在额外损失。异常情况包括：
　　（一）市场价格出现异常波动；
　　（二）清算会员持有头寸过度集中；
　　（三）连续假期之前；
　　（四）上海清算所认定的其他情况。
　　上述异常情况的具体执行标准由中央对手清算业务的相关业务规则规定。

第五章　保证金的追缴与释放

　　第二十一条　每个工作日日终，上海清算所根据清算会员的保证金要求和已交纳的保证金计算保证金追加/释放金额，并向清算会员发送日终保证金追加/释放清单。清算会员应在上海清算所送达日终保证金追加通知后的规定时点之前，向上海清算所足额交纳保证金追加额。

　　第二十二条　根据中央对手清算业务情况和清算会员的资信情况，上海清算所可在日间向清算会员追缴保证金。清算会员应在上海清算所送达日间保证金追加通知后的规定时点之前，向上海清算所足额交纳日间保证金追加额。

　　第二十三条　清算会员可在保证金释放通知中规定的时点提取可释放的保证金。

　　第二十四条　上海清算所与清算会员未在规定时间内完成保证金划付的，逾期方每日按照相关业务规则规定的逾期金额的一定比例支付违约金。

第六章　保证金的日常管理和使用

　　第二十五条　上海清算所为清算会员开立保证金专户，按中央对手清算业务对各清算会员的保证金实行分类独立核算。

　　第二十六条　原则上现金保证金存放于国有商业银行或股份制商业银行。

　　第二十七条　上海清算所对现金保证金支付利息，利率由上海清算所规定或者由上海清算所与清算会员协商确定。

　　第二十八条　上海清算所每日对外币保证金进行估值，并定期公布其折扣率。

　　第二十九条　清算会员出现违规违约时，上海清算所使用该清算会员在涉及违约的中央对手清算业务中交纳的保证金弥补其给上海清算所造成的损失。保证金无法完全覆盖损失时，上海清算所将按相关规定动用其他风险准备资源进行弥补，并根据各中央对手清算业务的相关规则可成立违约处置专家组协助处理违约事件。

　　第三十条　清算会员申请退出清算业务时，在结清与上海清算所的相关债权债务后，可向上海清算所申请退还保证金余额。

　　第三十一条　上海清算所定期委托独立第三方审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度对保证金的收取、管理、使用等进行专项审计，并向相关清算会员披露该专项审计结果。

第七章　附则

　　第三十二条　本办法由上海清算所解释。

　　第三十三条　本办法自发布之日起生效。

　　附件2

第一章　总则

　　第一条　为加强清算会员管理，规范清算会员参与银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）中央对手清算业务的相关活动，保障清算会员的合法权益，根据有关法律法规和上海清算所的相关规定，制定本办法。

　　第二条　由上海清算所作为中央对手方（CCP）的清算业务（以下简称中央对手清算业务）实行清算会员制度。

　　第三条　清算会员分为综合清算会员、普通清算会员和特殊清算会员。
　　综合清算会员可参与所有或部分中央对手清算业务的自营业务清算（以下简称自营清算）和代理业务清算（以下简称代理清算）。综合清算会员分为上海清算所综合清算会员和产品类综合清算会员。其中，上海清算所综合清算会员可参与所有中央对手清算业务的代理清算，产品类综合清算会员可参与对应产品业务的代理清算。
　　普通清算会员可参与所有或部分中央对手清算业务的自营清算。普通清算会员分为A类、B类和C类普通清算会员。其中，A类普通清算会员可参与所有中央对手清算业务，B类普通清算会员可参与两项或两项以上中央对手清算业务，C类普通清算会员只能参与一项中央对手清算业务。
　　特殊清算会员参与中央对手清算业务的具体规定，由上海清算所另行制定。

第二章　申请条件

　　第四条　申请普通清算会员资格的机构应满足以下条件：
　　（一）依法登记注册的法人或其他机构。
　　（二）申请A类普通清算会员资格的银行类金融机构最近两个会计年度期末净资产均不低于50亿元人民币（或等值外币，下同），符合监管机构关于资本充足率的要求；申请A类普通清算会员资格的非银行类金融机构最近两个会计年度期末净资产（证券公司为净资本）均不低于40亿元人民币。申请B类或C类普通清算会员资格的机构应符合上海清算所关于相关中央对手清算业务的净资产（证券公司为净资本）要求，具体标准由上海清算所提供相应中央对手清算业务时确定。
　　（三）达到上海清算所制定的A类、B类或C类普通清算会员内部评级标准。
　　（四）相关业务管理制度、风险管理制度、技术系统能够支持自营清算业务的开展。
　　（五）取得相关业务经营资格。
　　（六）遵守监管机构的有关规定，在申请清算会员资格之前的两年内无重大违法、违规记录，未发生重大的风险管理违规违约事件。
　　（七）具有较好的持续经营能力，未被行政机关、司法机关或监管机构采取停业整顿、托管、接管、重整以及其他可能影响其持续经营能力的措施或行政、司法程序。
　　（八）上海清算所要求的其他条件。

　　第五条　申请上海清算所综合清算会员和产品类综合清算会员资格的机构除具备本办法第四条关于普通清算会员的条件外，还应满足以下条件：
　　（一）上海清算所综合清算会员净资产要求为：银行类金融机构最近两个会计年度期末净资产均不低于200亿元人民币；非银行类金融机构最近两个会计年度期末净资产（证券公司为净资本）均不低于100亿元人民币。产品类综合清算会员应符合上海清算所关于相关中央对手清算业务代理清算的净资产（证券公司为净资本）要求，具体标准由上海清算所提供相应中央对手清算业务时确定。
　　（二）达到上海清算所制定的上海清算所综合清算会员和产品类综合清算会员内部评级标准。
　　（三）相关业务管理制度、风险管理制度、技术系统能够支持代理清算业务的开展。
　　（四）上海清算所要求的其他条件。
　　符合上述条件的银行间市场做市商，可优先成为相应产品类综合清算会员。

　　第六条　申请机构的净资产（证券公司为净资本）未达到上海清算所规定的要求但出具了符合条件的担保，视同符合相应的净资产（证券公司为净资本）要求。

第三章　申请程序

　　第七条　申请清算会员资格的机构应按照上海清算所有关要求提交书面及电子版申请材料。

　　第八条　清算会员资格申请材料包括但不限于：
　　（一）清算会员资格申请报告（申请报告内容包括但不限于申请机构的基本情况，申请的清算会员资格类型，业务和风险管理制度、技术系统建设情况，具有开展中央对手清算业务相应能力的说明，中央对手清算业务发展规划说明，遵守上海清算所关于清算会员管理各项规定的书面承诺等。申请综合清算会员资格应说明代理清算业务发展规划）。
　　（二）申请机构基础信息登记表。
　　（三）最新经年检的法人营业执照复印件。
　　（四）组织机构代码证复印件。
　　（五）业务经营资格相关的许可证和批复文件复印件。
　　（六）最近两个会计年度经审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表及其附注等财务信息。
　　（七）开展相关自营业务（申请综合清算会员的还应包括代理业务）的内部操作流程、业务管理、风险管理等制度。
　　（八）上海清算所要求的其他材料。
　　以上所有申请材料均需加盖申请机构单位公章。

　　第九条　申请机构应对所提交申请材料的真实性、完整性和准确性承担所有法律责任。

　　第十条　上海清算所收到完整的申请材料后正式受理，并及时向申请机构反馈审核结果。经审核通过的清算会员资格申请，上海清算所将书面告知申请机构。

　　第十一条　申请机构收到清算会员资格申请审核通过的书面文件后，应及时完成以下手续：
　　（一）与上海清算所签署相应的清算会员协议等有关文件。
　　（二）完成与上海清算所系统连接等技术准备工作。
　　（三）向上海清算所交纳相应的清算会员费等费用。
　　（四）安排人员参与上海清算所组织的相关中央对手清算业务培训并取得业务资格证书。
　　（五）上海清算所规定的其他相关事项。

　　第十二条　申请机构完成规定手续后，上海清算所向申请机构颁发相应的清算会员资格证明文件，并向市场公告。
　　申请机构未及时办理相关手续的，视为自动放弃申请的清算会员资格。

　　第十三条　清算会员参与相关中央对手清算业务前，应向上海清算所提交参与相关中央对手清算业务的材料，并办理相关手续。
　　C类普通清算会员申请参与第二项中央对手清算业务时，应向上海清算所提交变更为A类或B类普通清算会员的申请。

第四章　资格变更、终止和年度评估

　　第十四条　清算会员可申请变更和终止清算会员资格，但不得向其他机构转让，因机构改制、重组、合并、分立、更名等情形承继清算会员资格的除外。

　　第十五条　清算会员申请变更清算会员资格类型的，应符合拟变更的清算会员资格申请条件，并向上海清算所提交经法定代表人签字并加盖公章的变更清算会员资格类型申请及上海清算所要求提供的其他材料。

　　第十六条　上海清算所收到符合要求的清算会员资格类型变更申请材料后，及时反馈审核意见。上海清算所审核同意变更的，书面通知清算会员。

　　第十七条　经清算会员申请、上海清算所审核同意变更清算会员资格，或上海清算所根据本办法规定要求清算会员变更清算会员资格类型的，清算会员应在收到上海清算所的相关书面文件之日起15个工作日内办理相关手续。
　　清算会员完成变更清算会员资格类型的相关手续后，上海清算所正式变更其清算会员资格类型并向市场公告。

　　第十八条　清算会员申请终止清算会员资格的，应向上海清算所提交经法定代表人签字并加盖公章的终止清算会员资格申请及上海清算所要求提供的其他材料。

　　第十九条　上海清算所收到符合要求的终止清算会员资格申请材料后，及时反馈审核意见。上海清算所审核时主要考虑的因素包括：
　　（一）会员是否有能力与上海清算所结清中央对手清算业务的债权债务；
　　（二）会员退出对市场是否有重大影响；
　　（三）上海清算所认定的其他情形。
　　上海清算所审核同意终止的，书面通知清算会员。

　　第二十条　清算会员应在收到上海清算所的书面审核同意终止文件之日起15个工作日内办结相关手续，并与上海清算所不存在基于中央对手清算业务的债权债务关系。
　　清算会员完成终止或取消清算会员资格的相关手续后，上海清算所正式注销其清算会员资格并向市场公告。

　　第二十一条　上海清算所对清算会员资格实行年度评估制度。清算会员资格年度评估基于清算会员经审计的上一会计年度财务报告、风险状况及其他有关信息进行，评估结果分为合格、不合格两种。
　　上海清算所完成清算会员资格年度评估后，评估结果以书面方式通知清算会员。

第五章　权利和义务

　　第二十二条　清算会员具有下列权利：
　　（一）直接参与上海清算所提供的相关中央对手清算业务。
　　（二）获得上海清算所提供的有关中央对手清算业务信息。
　　（三）使用上海清算所提供的业务终端等设施。
　　（四）按照相关规定获取其交纳保证金的收益。
　　（五）按照相关规定获取其交纳清算基金的收益。
　　（六）参与上海清算所举办的业务资格培训及其他培训。
　　（七）双方约定的其他权利。

　　第二十三条　综合清算会员除具有本办法第二十二条规定的权利外，还具有下列权利：
　　（一）向其代理的非清算会员收取代理清算业务的相关费用。
　　（二）向其代理的非清算会员收取保证金，且保证金要求不低于上海清算所对综合清算会员的保证金要求。
　　（三）因其代理的非清算会员导致上海清算所对综合清算会员收取违约金时，有权要求非清算会员承担违约金等相关费用。
　　（四）在遵守约定保密事项的情况下，有权了解和掌握其代理的非清算会员的金融产品头寸信息。
　　（五）综合清算会员与其代理的非清算会员约定的其他权利。

　　第二十四条　清算会员应履行下列义务：
　　（一）遵守上海清算所关于中央对手清算业务的相关规定。
　　（二）对其参与的中央对手清算业务承担结算和交收的责任。
　　（三）按时、足额交纳中央对手清算业务的保证金、清算基金。
　　（四）按时、足额交纳相应的清算会员费、中央对手清算业务的清算费及相关其他费用。
　　（五）妥善保管中央对手清算业务有关的资料。
　　（六）配合上海清算所对清算会员进行的资格评估和中央对手清算业务检查。
　　（七）在会计年度结束之日起五个月内向上海清算所提交经审计的上一会计年度财务报告及上海清算所要求的其他有关财务信息，并在上海清算所要求时提供季度财务报告、半年度财务报告及有关财务信息。清算会员应保证其提交财务信息的真实性、完整性和准确性。
　　（八）发生法定代表人、经营范围、注册地、注册资金、股东等基本信息变更后，及时向上海清算所提交基本信息变更书面报告，并提供相关的书面证明材料。
　　（九）发生或可能发生影响其履行清算会员义务的重大事项时，应及时向上海清算所提交重大事项的书面报告，并提供相关的书面证明材料。该等重大事项包括但不限于清算会员改制、合并、分立、更名、减资、并购、重组、解散、清算、破产，被监管机构采取停业整顿、托管、接管、撤销、关闭等监管措施，因重大违法违规行为被监管机构调查或处罚，因经营状况、财务状况恶化或司法强制执行等原因不能履行或可能导致清算会员不能履行相关义务的其他情形。
　　（十）上海清算所规定的其他义务。

　　第二十五条　综合清算会员除应履行本办法第二十四条规定的义务外，还应履行下列义务：
　　（一）自营清算和代理清算业务、账户、人员相互分离，安排专人负责办理代理清算业务。
　　（二）根据其代理的非清算会员的需要，向非清算会员提供相关代理清算业务信息。
　　（三）建立健全内部管理制度，按规定保管代理清算业务相关资料和信息。为其代理的非清算会员保守商业秘密，法律法规或上海清算所另有规定的除外。
　　（四）对其代理的非清算会员进行定期评估和代理清算业务检查，并协助上海清算所对非清算会员间接参与中央对手清算业务进行的检查。
　　（五）及时向上海清算所报告非清算会员发生违规、违约等相关情况。
　　（六）上海清算所规定的其他义务。

第六章　联系人制度

　　第二十六条　上海清算所建立清算会员联系人制度。会员联系人由会员代表和业务联络人组成。

　　第二十七条　清算会员设会员代表一名，由清算会员的中层以上管理人员担任，代表清算会员组织、协调清算会员与上海清算所的各项业务活动。
　　清算会员应为其会员代表履行职责提供相关便利条件。

　　第二十八条　清算会员应根据参与中央对手清算业务的需要和上海清算所的要求设业务联络人若干名，业务联络人根据清算会员的授权协助会员代表履行职责。

　　第二十九条　清算会员推荐会员代表，应向上海清算所提交加盖单位公章的推荐文件、中层以上管理人员任职证明文件、拟推荐人员联系方式等材料。清算会员推荐业务联络人，应向上海清算所提交推荐文件、拟推荐人员联系方式等材料。
　　上海清算所收到清算会员推荐会员代表、业务联络人的相关材料后，及时反馈审核结果。

　　第三十条　会员代表和业务联络人应履行下列职责：
　　（一）组织办理上海清算所清算会员资格相关事宜。
　　（二）组织办理清算会员参与的中央对手清算业务。
　　（三）组织报送上海清算所要求的相关材料和文件。
　　（四）组织清算会员相关人员参加上海清算所举办的培训、会议以及与上海清算所业务相关的内部培训。
　　（五）配合上海清算所对相关技术系统进行改造、测试。
　　（六）及时登录上海清算所系统和官方网站，接收上海清算所发送的通知以及业务文件等。
　　（七）及时将清算会员有关信息变更告知上海清算所。
　　（八）督促清算会员及时履行报告等义务。
　　（九）督促清算会员及时交纳中央对手清算业务相关费用。
　　（十）协调清算会员内部落实与上海清算所相关的事宜。
　　（十一）上海清算所要求履行的其他职责。

　　第三十一条　会员代表或业务联络人出现下列情形之一的，清算会员应予以更换并向上海清算所提交相关书面材料：
　　（一）会员代表或业务联络人离职、离岗。
　　（二）会员代表不再担任中层以上管理人员职务。
　　（三）会员代表或业务联络人不能按照上海清算所要求履行职责。
　　（四）会员代表或业务联络人履行职责时出现重大错误，并产生严重后果。
　　（五）上海清算所认为不宜继续担任会员代表或业务联络人的其他情形。

　　第三十二条　清算会员申请变更会员代表或业务联络人，应向上海清算所提交加盖单位公章的变更申请及本办法第二十九条规定的材料。
　　上海清算所收到符合要求的变更申请材料后，及时反馈审核结果。

第七章　违规处理

　　第三十三条　清算会员违反本办法相关规定或参与中央对手清算业务过程中存在违规违约情形的，上海清算所视情形采取口头警告、书面警示、约见谈话、限期说明情况、责令改正、通报批评、收取违约金等措施；情节严重的，限制、暂停或取消其参与相关中央对手清算业务的资格。

　　第三十四条　清算会员有下列情形之一的，上海清算所有权取消其清算会员资格：
　　（一）被依法撤销、关闭或解散。
　　（二）启动接管、破产、重整、清算等行政或司法程序，或被监管机构采取停业整顿、托管、接管、撤销、关闭等措施。
　　（三）被吊销法人营业执照或业务经营相关的许可证。
　　（四）出现严重违法违规行为被监管机构处罚，对履行清算会员义务造成重大不利影响。
　　（五）经营状况、财务状况持续恶化，不能清偿到期债务或明显缺乏清偿能力。
　　（六）在申请清算会员资格时存在弄虚作假、恶意隐瞒、欺诈行为。
　　（七）出现不符合上海清算所规定的清算会员资格条件或在清算会员资格年度评估中结果为不合格，且在上海清算所规定的期限内仍不符合或不合格。
　　（八）严重违反本办法、上海清算所中央对手清算业务规则、风险管理规则或其他有关规定，造成重大不利影响。
　　（九）上海清算所认为应取消清算会员资格的其他情形。

　　第三十五条　综合清算会员在开展代理清算业务时有下列情形之一的，上海清算所有权取消其参与相关中央对手清算业务代理清算的资格；情节严重的，取消其综合清算会员资格：
　　（一）严重违反本办法、上海清算所关于代理清算的有关规定，造成重大不利影响。
　　（二）连续多次出现代理清算业务差错并造成恶劣影响。
　　（三）上海清算所认为应取消参与相关中央对手清算业务代理清算资格或取消综合清算会员资格的其他情形。
　　被取消综合清算会员资格但仍符合其他类型清算会员资格条件的，清算会员可申请变更清算会员资格类型。

第八章　附则

　　第三十六条　本办法由上海清算所负责解释。

　　第三十七条　各中央对手清算业务规则（包括但不限于业务规则、业务指南、办法、通知、公告、指引及操作流程等）按照本办法的规定制定会员管理细则。

　　第三十八条　本办法自公布之日起施行。

　　附件3

第一章　总则

　　第一条　为防范和化解金融市场清算业务的潜在风险，保障金融市场平稳运行，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据相关法律法规以及上海清算所业务和风险管理规则制定本办法。

　　第二条　本办法适用于由上海清算所作为中央对手方（CCP）的清算业务（以下简称中央对手清算业务）。

　　第三条　清算基金是清算会员参与中央对手清算业务时向上海清算所交纳的现金，用于弥补相关中央对手清算业务过程中出现的违约损失中保证金覆盖不足的部分。

　　第四条　风险准备金是指上海清算所根据主营业收入的一定比例提取的专项资金，用于弥补清算会员重大违约损失以及与上海清算所金融市场清算业务活动有关的重大风险事故损失。

第二章　清算基金、风险准备金的设立与交纳

　　第五条　上海清算所以各项中央对手清算业务为单位分别设立清算基金，并根据各清算业务的相关业务规则（包括但不限于业务规则、业务指南、办法、通知、公告、指引及操作流程等，统称为相关业务规则，下同）确定清算基金计算方法、规模、交纳和提取方式、清算会员参与各项清算业务所需交纳的清算基金金额等。

　　第六条　上海清算所根据中央对手清算业务风险管理制度和市场发展需要适时调整清算基金规模、交纳比例和方式等。

　　第七条　清算会员申请参与某项中央对手清算业务时，上海清算所在核准其业务资格时明确清算会员应交纳的清算基金金额、交纳截止时间、清算基金账户等信息。

　　第八条　清算会员应根据上海清算所规定按时、足额交纳清算基金。清算会员未按规定按时、足额交纳清算基金而构成违约的，上海清算所将按照相关规定采取相应违约处理措施。

　　第九条　在上海清算所产生年度净利润的条件下，可按本办法规定提取风险准备金。风险准备金的提取方式根据国家相关法律和规定执行。

　　第十条　上海清算所根据中国人民银行与财政部的相关规定确定风险准备金提取上限。如会计年度结束时上海清算所风险准备金总额达到或超过上限，则下一年度暂停提取或增加风险准备金。上海清算所可根据国家政策及金融市场风险状况调整风险准备金规模、提取方式和比例。

第三章　清算基金、风险准备金的使用

　　第十一条　中央对手清算业务清算会员交纳的保证金、清算基金和本办法规定的风险准备金均为上海清算所中央对手清算业务违约处置的风险准备资源。对于每次违约事件，上海清算所按以下顺序使用风险准备资源，以弥补清算会员违约行为造成上海清算所的损失：
　　（一）违约清算会员在涉及违约的中央对手清算业务中交纳的保证金；
　　（二）违约清算会员在涉及违约的中央对手清算业务中交纳的清算基金；
　　（三）不超过下述数额的上海清算所风险准备金：经本条第（一）（二）项资源弥补后剩余的损失总额的5%，且不超过该违约发生前上一会计年度末上海清算所向相关清算会员公布的风险准备金总额的10%；
　　（四）未发生违约的清算会员在涉及违约的中央对手清算业务中交纳的清算基金。未违约的清算会员按其相关清算基金的应交纳金额比例分摊剩余违约损失，直至清算基金全部用完；
　　（五）未违约的清算会员根据上海清算所规定补充交纳的相关中央对手清算业务清算基金，补充上限由第十五条确定。未违约的清算会员按其应补充交纳金额比例分摊剩余违约损失；
　　（六）上海清算所剩余的风险准备金。

　　第十二条　使用未违约的清算会员清算基金处理违约事件后，上海清算所将及时向相关清算会员通告使用情况，并将在上海清算所当年向相关清算会员发布的年度违约处置情况报告中予以说明。

　　第十三条　对于每次违约事件，上海清算所可在授权范围内使用相应金额的风险准备金后报上海清算所董事会、中国人民银行与财政部备案；超过授权范围的，上海清算所将上报上海清算所董事会、中国人民银行与财政部并取得批准后使用。

第四章　清算基金、风险准备金的补充

　　第十四条　上海清算所按照本办法第十一条的规定使用全部或部分相关中央对手清算业务清算基金后，有权要求未违约的清算会员根据本办法规定补充交纳清算基金。未违约的清算会员应根据上海清算所通知按时、足额补充交纳清算基金。

　　第十五条　未违约的清算会员在任意90个自然日内（含），对于一项中央对手清算业务清算基金补充交纳总金额不超过该清算会员按照本办法第五条规定应交纳的清算基金金额。

　　第十六条　上海清算所使用未违约的清算会员交纳的清算基金及上海清算所风险准备金弥补清算会员违约损失的，将向违约清算会员进行追偿。追偿所得部分，按以下顺序进行偿还：
　　（一）按本办法第十一条第（五）项已使用的比例和相应金额偿还未违约清算会员补充交纳的相关清算基金；
　　（二）偿还上海清算所风险准备金用于弥补本次违约损失的使用金额；
　　（三）按本办法第十一条第（四）项已使用的比例偿还未违约的清算会员相关清算基金的使用金额。

第五章　清算基金的日常管理

　　第十七条　上海清算所按清算会员及各项中央对手清算业务对清算基金实行分类独立核算。

　　第十八条　清算基金和风险准备金以上海清算所规定的方式存放国有商业银行或股份制商业银行。

　　第十九条　上海清算所按中国人民银行公布的定期存款基准利率向清算会员支付清算基金利息，按季结息。

　　第二十条　相关清算基金计算方法发生改变的，上海清算所将调整相应清算基金应交纳金额并通知清算会员。

　　第二十一条　上海清算所终止清算会员参与某项（或全部）中央对手清算业务的资格或批准清算会员退出某项（或全部）中央对手清算业务的，该清算会员对该项（或全部）中央对手清算业务的清算基金交纳义务自上海清算所批准的生效日终止。终止后，上海清算所退还该清算会员所交纳的相关中央对手清算业务的剩余清算基金（包括应计利息）。在终止生效日日终前相关中央对手清算业务发生违约事件的，上海清算所可待违约事件处理完成之后退还相应的剩余清算基金。

　　第二十二条　上海清算所定期委托独立第三方审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度对清算基金与风险准备金的收取（提取）、管理、使用等进行专项审计，并向相关清算会员披露该专项审计结果。

第六章　附则

　　第二十三条　本办法由上海清算所负责解释。

　　第二十四条　本办法自公布之日起实施。

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